- 2024論文收錄 -
篇 名 |
發表人 |
| 武氏紅芳 | |
| 柯博智 | |
| 賴雨聖 | |
| 王冠閔 | |
| 蘇為竣 | |
| 黃盈甄 | |
| 郭家豪 | |
| 呂素蓮 | |
| 黃振祐 | |
| 陳瑞祥 | |
| 謝依婷 | |
| 錢辰 | |
| 林孟霓 | |
| 胡聚男 | |
| 邱嘉洲 | |
| 賴奕豪 | |
| 廖志峰 | |
| 曾翊恆 | |
| 侯冠宇 | |
| 蔡秉真 |
｜論文發表場次表
場次A | |||
13:00-13:30 |
報到&發表準備 | ||
13:30-13:35 |
主持人開場 | ||
13:35-14:40 |
Session 1論文發表主持人：師範大學管理學院教授暨期貨與選擇權學刊總編輯 蔡蒔銓 | ||
NO. |
論文名稱 |
發表人 | |
A1 |
油價與中國與主要交易夥伴之間的政治緊張局勢關聯性 |
武氏紅芳丨助理教授
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A2 |
The impact of overnight periods on futures hedging in the Taiwanese securities market |
賴雨聖丨教授
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A3 |
final Volatility Forecasting Based on Integrating Spillover Volatility Model with Machine Learning |
蘇為竣丨學生
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A4 |
台灣加權指數期貨之隔夜動能效應與投資人情緒探討 |
郭家豪丨副教授
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A5 |
基於外資持股率變化所建構之投資策略 |
黃振祐丨碩士
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| 14:40-14:50 | 綜合討論：Session 1論文發表完畢後，共同進行QA討論，並進行總結 | ||
| 14:50-14:55 | 中場休息 | ||
| 14:50-14:55 | Session 2論文發表主持人：政治大學金融系教授暨期貨與選擇權學刊副總編輯 楊曉文 | ||
| NO. | 論文名稱 |
發表人 | |
| A6 | 防洗錢法案對加密貨幣市場之影響 |
謝依婷丨副教授
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| A7 | 深度學習與配對交易在潔淨能源ETF之應用 |
林孟霓丨學生
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| A8 | 期現貨移動平均交換選擇權 Future and Spot Moving Average Exchange Options |
邱嘉洲丨助理教授
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| A9 | 盤中零股加快撮合、零股交易「盤面失衡」及自然人零股委託交易品質 |
曾翊恆丨副教授
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| A10 | 標的股票新聞資訊對認購權證價差的影響 |
侯冠宇丨博士生
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| 16:10-16:20 | 綜合討論：Session 2論文發表完畢後，共同進行QA討論，並進行總結 | ||
| 16:20-16:30 | 頒發「論文金質獎」 | ||
※主辦單位保留講者、議程異動之權利，更新資訊以活動網站內容為主。
場次B | |||
13:00-13:30 |
報到&發表準備 | ||
13:30-13:35 |
主持人開場 | ||
13:35-14:40 |
Session 1論文發表主持人：政治大學金融系教授暨期貨與選擇權學刊副總編輯 楊曉文 | ||
NO. |
論文名稱 |
發表人 | |
B1 |
ESG 績效與極端風險：台灣市場之實證 |
柯博智丨碩士生
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B2 |
Is Insurance Futures a Reliable Hedge for Exchange Rate Futures Risks? |
王冠閔丨教授
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B3 |
壓力測試與銀行合併與收購 |
黃盈甄丨助理教授
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B4 |
ESG企業的股價是否較為抗跌-台灣新冠疫情的實證研究 |
呂素蓮丨教授
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B5 |
再保險與資本結構：探討臺灣財產保險業中的非線性S型曲線關係 |
陳瑞祥丨助理教授
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| 14:40-14:50 | 綜合討論：Session 1論文發表完畢後，共同進行QA討論，並進行總結 | ||
| 14:50-14:55 | 中場休息 | ||
| 14:50-14:55 | Session 2論文發表主持人：師範大學管理學院教授暨期貨與選擇權學刊總編輯 蔡蒔銓 | ||
| NO. | 論文名稱 |
發表人 | |
| B6 | 考量內生性的通膨與總體經濟關聯-Panel GMM與LSDV模型應用 |
錢辰丨博士生
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| B7 | 台灣證券業金融科技專利權之應用與效益評估 |
胡聚男丨助理教授
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| B8 | The Evolving Role of Skewness, Kurtosis, and Volatility in Shaping VaR During Market Turbulence: Insights from the Cornish-Fisher Expansion |
賴奕豪丨副教授
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| B9 | 長文本 BERT 情感分析探討 ESG 事件對台灣股市的影響 |
廖志峰丨教授
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| B10 | 基於價格全距之價差估計-以時間序列模型改善價差小於0的發生率 |
蔡秉真丨助理教授
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| 16:10-16:20 | 綜合討論：Session 2論文發表完畢後，共同進行QA討論，並進行總結 | ||
| 16:20-16:30 | 頒發「論文金質獎」 | ||
※主辦單位保留講者、議程異動之權利，更新資訊以活動網站內容為主。
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